rbenvの導入

自分はHomebrewを使っているので、

brew install rbenv
brew install ruby-build

をして、そのあと .bash_profile に以下を追加してshellをreloadすればインスコール自体は完了。

eval "$(rbenv init -)"

あとは最新版のrubyを、以下のようにして導入。

rbenv install 1.9.3-p125

自分の場合はrvmからの乗り換えで、rvm側で入れてたgemはもちろん入ってないので、入れる。

$ which gem
/Users/masawo/.rbenv/shims/gem
$ gem install capistrano


※以上は公式のreadmeに書いてあるのと同じです。
https://github.com/sstephenson/rbenv/blob/master/README.md#section_2.2